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相关系数和协方差这俩货，其实都是用来衡量投资组合里不同资产之间关系的。单独一个资产是谈不上什么相关系数或者协方差的，得两个及以上才说得上关系。然后这俩指标变化方向是一样的，比如相关系数是负的，那协方差也肯定是负的。说白了，相关系数就是衡量两个东西相关性强弱的，而协方差，其实是相关系数乘上两个资产的标准差，所以它更能体现出这两个资产一起波动的程度。再来点扩展内容：1、相关系数绝对值越大，说明两个变量之间的线性关系越强。当相关系数等于0的时候，说明这两个变量几乎没啥线性关系。2、协方差也有几个常见性质：（1）Cov(X,Y) 和 Cov(Y,X) 是一样的；（2）如果你把X乘个常数a，Y乘个常数b，那协方差也会被乘上ab；（3）两个变量加在一起和Y的协方差，等于各自和Y的协方差相加。顺便提一句，Cov(X,X) 其实就等于X的方差，也就是D(X)。想深入了解可以去翻翻
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