期货软件自动化交易实现方法

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易网格交易适合设置止盈止损，震荡行情中尤为舒适。但网格策略在期货中难以稳定盈利，任何策略均有适用范围，超出此范围讨论收益与风控毫无意义，网格策略自然也受此限制。网格策略的最大风险在于遭遇超出历史数据回测的单边幅度，导致无法承受浮亏而爆仓。这种风险提醒我们，没有人会贸然在未经充分历史回测的情况下设定网格参数，如步长和仓位，因为这无异于自我毁灭，只是时间长短的问题。因此，科学回测是规避风险的关键。

了解最大风险后，就能有针对性地设计网格策略。需要强调的是，单纯依据历史回测中的最大单边幅度来设定网格承受极限并不可靠，因为历史往往会刷新。但这并不代表历史回测毫无意义。在设置步长和仓位时，仍需参考品种的历史数据。我们的目标是通过合理设计，将可能引发网格失效的极端单边趋势控制在极低概率范围内，从而提升策略的稳健性。只有一种方法可行：仅执行单向做多的网格策略，并且仅在历史低点区域启动。以股票市场为例，在大盘指数的某个位置设定一个临界值，例如2500点或更低。当指数低于此点位时，开始进行网格操作。提前规划好网格的数量、宽度以及补仓资金比例。比如，假设极端情况，市场可能跌至1000点（若真如此，恐怕整个社会财富体系都会崩溃，那已不单是你个人面临的困境了）。这种策略要求充分准备，但能有效应对不确定性。如果以100点作为一个网格宽度，你需要准备15次补仓的资金（平时无需闲置，可投入 elsewhere，只需在补仓时能及时到位）。如果未来几年指数持续低位震荡，你便可不断获取平仓收益。而当市场突破关键点位开始上涨时，网格中的仓位通常已全部平出，此时可转为趋势策略，顺势捕捉可能的上涨机会。

股指期货每月需要移仓，不太适合进行网格交易这种长期策略，更适合用于指数基金等标的。而在商品期货上，网格交易是可行的。如果对某个品种的生产成本有深入了解，当价格接近或低于生产成本时，可采用单边做多网格的方式，并优先选择远期合约，以降低因换季移仓带来的麻烦和损失。例如，2015年螺纹钢价格跌破2000元时，便是运用网格交易的良好时机。